Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e. Requisição e otimização de estratégia baseada em rede - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Um plug-in de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período baixo Dados de latência, corretores múltiplos suportados Dados de classe institucional Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - centralizado Gerenciamento de dados - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ações dos EUA ET Fs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (técnico Análise) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 Taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3º par Análise de fatores de dados, análise de fatores, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias intradias diárias, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting engine , Gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded, etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts, etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. . - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. Para backtesting com base em sinais baseados (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados A partir de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - grátis - funcionalidade avançada - arrendamento de licença de vida de 50 meses ou 995 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradiárias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização - o melhor para basear o preço de backtest Sinais (análise técnica) - dados de compilação para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, divisas de 1983, etc.) - preço de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado de forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suppo Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web Para testar estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias curtas longas, sinais baseados em preços básicos - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1988 - sinais fundamentais dos preços direcionados - estrategista - 995 anos (dados desde 2000, 10 carteiras salvas) - Gerente - 1.995 anos - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 carteiras salvas) Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços de ações dos EUA (intradía diária), desde 1998, dados da QuantQuote - Dados Forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços de ações e ETF dos EUA (intradía diária), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para negociação ao vivo Testes baseados na Web Ferramentas: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - impulso das séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futures e SP500 Estoques - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas na Web: - Dados da moeda estrangeira (Forex Currency) em m Ajor pairs, voltando a 2007 - Second Minute Hourly Daily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de rastreamento backtesting baseada na Web: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - técnicas fundamentais Critérios - grátis - funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com alfa provado em cima do limite de mercado Benchmarks, universos de investimento múltiplo, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação e gráficos estatísticos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, possibilidade extensiva Bilaterais de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste prévios pré-fabricados padrão - suporta piramide, limitação de posição longa curta, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, compre a personalização do preço de venda - relatórios de risco de desempenho múltiplo - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, web de nível básico Ferramenta de backtesting baseada em banco para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para o fator de investimento: - permite ao usuário mixar ETF múltiplo Fatores de equidade de futuros de opções com pontos de referência de alfa sobre bench-cap provados - grátis - ETF Stock Screener com 5 fatores - 149 mo - opção de opções livre opções, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Classificação de ações grátis, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Free Freemium model Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para testar estratégias de escolha de estoque: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais , 1700 estoques, teste de granularidade mensalPionificação no Tomorrows Trading Como funciona. Construa Algoritmos em um IDE de Navegador, Usando Estratégias de Modelo e Design de Dados Grátis e teste sua estratégia em nossos dados gratuitos e quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Code em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados abertos. Velocidade sem paralelo aproveita nosso farm de servidores para velocidades institucionais do seu computador desktop. Você pode iterar em suas idéias mais rápido do que você já fez antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998. Execução de Classe Mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo estão co-localizados ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para uma execução rápida resiliente, segura e ilimitada para os mercados. Tenha algumas ótimas ideias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Estratégias de design de Qualidade Profissional, Open Data Library com nossa biblioteca de dados cuidadosamente com curadoria, abrangendo mercados globais, do tico a uma resolução diária. Os dados são atualizados quase que diariamente, para que você possa fazer o backtest sobre os dados mais recentes possíveis, e o viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos dados de ticks de ações de volta a janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29 mil ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos dados fundamentais da Morning Star para os 8.000 símbolos mais populares para 900 indicadores desde 1998. FOREX amp CFD Oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD cobrindo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. O dados está na resolução de carrapatos, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Nós oferecemos comércio de trocas de futuros e citar dados de janeiro de 2009 para o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pela AlgoSeek. Oferecemos negociações de opções e cotações até resolução de minutos, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pela AlgoSeek. Colaboração em equipe Encontre novos amigos na comunidade e colabore com nosso recurso de codificação de equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitam. Você pode até conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo em conjunto. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar futuros membros da equipe para unir forças. Propriedade Intelectual Segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Nós sempre seremos um fornecedor de infra-estrutura e tecnologia primeiro. Quando você estiver pronto para o comércio ao vivo, felizmente, você o ajudará a executar através do seu corretor de eleição. Execute Through Leading Brokerages Weve integrado com corretoras líderes mundiais para fornecer a melhor execução e taxas mais baixas para a comunidade. Estratégias conduzidas por eventos O projeto de um algoritmo não poderia ser mais fácil. Existem apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o mais. Você apenas inicializa () sua estratégia e lida com os eventos de dados solicitados. Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C completo baseado na web e auto-completar. Estamos empenhados em oferecer-lhe a melhor experiência de design de algoritmo possível. Aumente o seu potencial Opt nos usuários podem ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia de estratégia transparente. As estratégias são validadas pelo teste de quantConnects e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão de código neutro de terceiros. Os hedgefunds interessados podem contatá-lo diretamente através da QuantConnect para oferecer emprego ou financiamento para sua estratégia. Junte-se à nossa comunidade. Temos uma das maiores comunidades de comércio quantitativas do mundo, construindo, compartilhando e discutiendo estratégias através da nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo enquanto exploramos novos domínios de ciência, matemática e finanças.
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